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Las inversiones, bonos y depósitos P2P construyen una cartera óptima en 2024

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Según estimaciones de la plataforma Robocash, en 2024 la solución óptima será mantener dos tercios de la cartera de inversiones en instrumentos de renta fija.

Los especialistas de Robocash analizaron 9 activos de inversión diferentes para determinar la estructura óptima de la cartera. La investigación examinó 10 modelos de asignación de carteras* y consideró las correlaciones de activos.

La cartera modelo Black-Litterman promete los mayores rendimientos en 2024, pero sugiere asignar todos los fondos en criptomonedas. “Por supuesto, este enfoque contradice la idea de diversificación y aumenta significativamente los riesgos de las inversiones”. – the specialists comment. 

En condiciones de inestabilidad económica, la tendencia hacia la diversificación de la cartera sigue siendo relevante. “Los métodos de los algoritmos Konno-Yamazaki y HRP sugieren que asignemos los 9 activos analizados en una sola cartera. Este enfoque mitiga algunos riesgos, pero definitivamente no es el más eficiente en términos de rentabilidad”.

La opción más óptima es la estructura identificada en la optimización de Pareto. Dicha cartera contiene el 64.9% de los activos de renta fija, es decir, bonos, inversiones P2P y depósitos. La parte restante está compuesta por activos con rentabilidad variable (30.6%) y activos en moneda extranjera (4.5%). “The returns here are lower than, for example, in the case of maximizing diversification or considering a risk-free rate for the Sharpe ratio. But this combination is optimal in terms of achieving the best risk-return ratio.” – the specialists add. 

* La lista de métodos incluía lo siguiente: Markowitz, VaR (Valor en riesgo), Mean-CVaR (VAR condicional en promedio), modelo Black-Letterman, Sharpe-ratio, Paridad de riesgo y rendimiento, Optimización robusta, Konno-Yamazaki (Mean Desviación absoluta), HRP (optimización basada en aprendizaje automático de paridad de riesgo jerárquico), minimización del riesgo de Pareto y maximización de la rentabilidad.

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Notas para los editores: robo.cash es una plataforma de inversión totalmente automatizada con sede en Croacia con garantía de recompra de inversiones que operan dentro de la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza. Lanzada en febrero de 2017, la plataforma pertenece al holding financiero UnaFinancial que brinda servicios de tecnología financiera en mercados emergentes de Asia y Europa. Como parte del holding, Robo.cash trabaja según un modelo "peer-to-portfolio" que brinda la oportunidad de invertir en préstamos comerciales y de consumo emitidos por las empresas afiliadas. A 30 de noviembre de 2023, ha atraído más de 85 millones de euros en inversiones y ha financiado más de 750 millones de euros en préstamos. 

Foto por Esteban Dawson on Unsplash

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