#BankingUnion: los bancos de la UE han mejorado su capacidad de recuperación, pero la rentabilidad sigue siendo débil

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado su Panel de riesgos, que resume los principales riesgos y vulnerabilidades en el sector bancario de la UE utilizando indicadores cuantitativos de riesgo.

Junto con el Panel de riesgos, la EBA publicó los resultados de su Cuestionario de evaluación de riesgos, que incluye las opiniones de los bancos y analistas del mercado sobre las perspectivas de riesgo recogidas en el otoño de 2018.

En el tercer trimestre (Q3) de 2018, el Tablero confirma mejoras tanto en la calidad de los activos como en los índices de capital, mientras que la rentabilidad permanece moderada. Los coeficientes de capital de los bancos europeos siguen siendo altos, con un modesto aumento desde el segundo trimestre de 2. El coeficiente CET2018 de forma transitoria aumentó del 1% en el último trimestre al 14.5% en el tercer trimestre de 14.7 como resultado tanto de un aumento del capital CET3 como de una disminución en exposiciones totales al riesgo. Los bancos que representan el 2018% del activo total tienen un ratio CET1 superior al 99.6%.

El ratio CET1 totalmente cargado aumentó hasta el 14.5% en el tercer trimestre de 3. La calidad de la cartera de préstamos de los bancos de la UE ha mejorado aún más. En el tercer trimestre de 2018, la relación entre préstamos morosos (NPL) y préstamos totales mantuvo la tendencia a la baja y se situó en el 3%, su nivel más bajo desde que se armonizó la definición de NPL en los países europeos en 2018.

La tendencia a la baja de la relación NPL se debe al crecimiento de los préstamos totales, así como a la continua disminución de los préstamos improductivos, que ahora ascienden a € 714.3 millones. De cara al futuro, los bancos esperan una mejora adicional en la calidad de sus carteras, mientras que los analistas del mercado parecen ser más cautelosos en la perspectiva de la calidad de los activos. La rentabilidad en el sector bancario de la UE debe seguir mejorando.

El retorno promedio sobre el capital (RoE) se ha mantenido estable en 7.2%, con la participación de los bancos con RoE por encima de 6% disminuyendo de 67.1% en Q2 a 62.8%.

Las respuestas al cuestionario de evaluación de riesgos muestran que los bancos esperan que la rentabilidad se mantenga moderada, con solo alrededor del 30% con una perspectiva positiva en los próximos 6 a 12 meses. Para mejorar la rentabilidad, los bancos apuntan a aumentar las comisiones y los ingresos por comisiones y reducir los gastos operativos. La relación entre préstamos y depósitos se ha mantenido prácticamente estable.

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En Q3 2018, la proporción aumentó marginalmente de 10bps a 118.4%, impulsada por un numerador creciente y un denominador. El índice de apalancamiento (completamente en fase) se mantuvo estable en 5.1%. La relación de gravamen de activos aumentó ligeramente a 28.2% desde 28% en Q2 2018. El índice de cobertura de liquidez (LCR) mejoró a 148.5% en Q3 2018, el valor más alto desde Q3 2016 y muy por encima del requisito de 100%.

Con respecto a la financiación, los resultados del Cuestionario de Evaluación de Riesgos muestran que dos de cada tres bancos encuestados planean aumentar la emisión de instrumentos elegibles para MREL. Sin embargo, alrededor del 50% de los bancos consideran que los desafíos en torno a los precios son la principal restricción para tales emisiones. Los analistas confían en que los bancos podrán emitir instrumentos elegibles para BRRD / MREL / TLAC y también están de acuerdo en que los costos de dichas emisiones aumentarán en el próximo período.

Las cifras incluidas en el Panel de riesgos se basan en una muestra de bancos 150, que cubren más del 80% del sector bancario de la UE (por activos totales), en el nivel más alto de consolidación, mientras que los agregados de los países también pueden incluir grandes subsidiarias. La lista de bancos se puede encontrar aquí. 

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