Las pruebas de resistencia de #EBA deberían centrarse más en los riesgos sistémicos en toda la UE, dicen los auditores

| 11 de julio de 2019

De acuerdo con un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la última prueba de estrés bancario realizada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) debería haber sido más exigente al probar la resistencia de los bancos a los riesgos sistémicos en toda la UE. Los choques simulados fueron en realidad más leves que los experimentados durante la crisis financiera de 2008 y el escenario adverso utilizado no reflejó adecuadamente todos los riesgos sistémicos relevantes para el sistema financiero de la UE, dicen los auditores. Además, al diseñar y llevar a cabo la prueba, la EBA dependía en gran medida de los supervisores nacionales, pero carecía de recursos y no podía supervisarlos de manera efectiva.

Desde 2011, la EBA ha realizado las pruebas de estrés en toda la UE para evaluar la resistencia de los bancos a los choques, como una grave recesión, una caída del mercado de valores o una pérdida de confianza. Los auditores examinaron si la prueba 2018 era adecuada para su propósito. Observaron los criterios para seleccionar los bancos y el proceso para identificar los riesgos.

"Los bancos europeos deberían haber sido probados contra choques financieros más severos", dijo Neven Mates, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. "Además, las decisiones clave en la EBA son tomadas por representantes de los supervisores nacionales y una perspectiva a nivel de la UE no se tuvo suficientemente en cuenta en la forma en que se diseñó y realizó la prueba".

La prueba de esfuerzo 2018 impuso escenarios adversos menos graves en países con economías más débiles y sistemas financieros más vulnerables. Por esta razón, el bajo impacto en ciertos bancos puede deberse no a su mejor salud, sino a un menor nivel de estrés que se está aplicando. Los auditores también encontraron que no todos los bancos vulnerables se incluyeron en la prueba y que se excluyeron ciertos bancos con un mayor nivel de riesgo.

La EBA tuvo éxito en la coordinación de la prueba en plazos ajustados, con la participación de muchas partes interesadas. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo (BCE), los bancos centrales nacionales y las autoridades desempeñaron un papel muy importante en el diseño de la prueba. Además, a la hora de verificar cómo los bancos estiman los impactos, la EBA decidió confiar completamente en los supervisores nacionales y el BCE. Junto con la capacidad limitada de la EBA para controlar el proceso de pruebas de estrés, sus recursos limitados y los complejos acuerdos de gobernabilidad, esto no fue propicio para garantizar resultados comparables, imparciales y confiables para los bancos en los distintos Estados miembros.

Si bien la EBA hizo accesible una cantidad inigualable de datos sobre los bancos, faltaba cierta información crítica, a saber, los requisitos de capital para cada banco y la cantidad de bancos que los hubieran violado bajo presión.

Los auditores recomiendan que la Comisión Europea revise y refuerce los acuerdos de gobierno de la EBA y aumente sus recursos para que las futuras pruebas de resistencia no sufran deficiencias similares. Al mismo tiempo, la EBA debería:

  • Aumente la distribución geográfica de sus pruebas y seleccione bancos basándose también en riesgos sistémicos, en lugar de solo en el tamaño;
  • definir los niveles mínimos de estrés para la UE en su conjunto y considerar los riesgos desde el punto de vista de un sistema financiero a nivel de la UE, y
  • mejorar su control sobre el diseño de la prueba y fortalecer su enfoque de supervisión.

La EBA se estableció en 2010, y una de sus tareas consistió en realizar pruebas de estrés bancario en toda la UE, como lo hizo en 2011, 2014, 2016 y 2018. La prueba de esfuerzo 2018 incluyó bancos 48 en países 15. El escenario adverso fue una proyección negativa de tres años de las condiciones macroeconómicas, incluido el PIB, el desempleo, los precios de la vivienda y las tasas de interés.

Desde 2014, los auditores de la UE han publicado varios informes relacionados con la unión bancaria, incluso sobre la EBA y su contexto cambiante, el Mecanismo Único de Supervisión, la Junta Única de Resolución y la gestión de crisis de los bancos del BCE. La CEA presenta sus informes especiales al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE, así como a otras partes interesadas, como los parlamentos nacionales, las partes interesadas de la industria y los representantes de la sociedad civil.

Informe especial 10 / 2019 Pruebas de estrés para bancos en toda la UE: se proporciona una cantidad inigualable de información sobre bancos, pero se necesita una mayor coordinación y un enfoque en los riesgos está disponible en el Sitio web de ECA en los idiomas de la UE 23.

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